Luận văn - Khoá luận
Kết hợp mô hình Merton/KMV và phương pháp conditional value at risk (CVaR) vào đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam : K47 - Tài chính ngân hàng
Lý thuyết về rủi ro tín dụng và phương pháp CVaR. Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ của doanh nghiệp tại TTCK Việt Nam. Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của đo lường rủi ro tín dụng của doanh nghiệp tại Việt Nam
Có bản số
Có tại TV Trường Đại học Ngoại thương - HN