Tìm kiếm tài liệu

Kết hợp mô hình Merton/KMV và phương pháp conditional value at risk (CVaR) vào đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam : K47 - Tài chính ngân hàng

Luận văn - Khoá luận Đại học Ngoại thương
Kết hợp mô hình Merton/KMV và phương pháp conditional value at risk (CVaR) vào đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam : K47 - Tài chính ngân hàng
H — 2013
Đã số hóa
Xem bản số trực tuyến Xem bản in (1 ĐKCB)
Ấn bản
2013 — Đại học Ngoại thương
Định dạng trích dẫn
APA 7th:

Thái Thị Việt Trinh (2013). Kết hợp mô hình Merton/KMV và phương pháp conditional value at risk (CVaR) vào đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam : K47 - Tài chính ngân hàng. H: Đại học Ngoại thương.

MLA 9th:

Thái Thị Việt Trinh. Kết hợp mô hình Merton/KMV và phương pháp conditional value at risk (CVaR) vào đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam : K47 - Tài chính ngân hàng. Đại học Ngoại thương, 2013.

Tác giả
Thái Thị Việt Trinh (Tác giả); Nguyễn Việt Dũng (Người hướng dẫn)
Chủ đề
Tín dụng, Rủi ro, CVaR, Merton/KMV
Phân loại
DDC 332.7

Tóm tắt

Lý thuyết về rủi ro tín dụng và phương pháp CVaR. Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ của doanh nghiệp tại TTCK Việt Nam. Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của đo lường rủi ro tín dụng của doanh nghiệp tại Việt Nam

Thông tin xuất bản

Ấn bản đang chọn
H • Đại học Ngoại thương
81tr ; 29cm
2013
Đại học Ngoại thương
H
81tr ; 29cm

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB

TV Trường Đại học Ngoại thương - HN
91 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
1 bản in