Tìm kiếm tài liệu

Detecting real estate stock price bubbless in Vietnam: evidence from the log-periodic power law singularity (LPPLS) model : KLTN - K61: Banking and international finance

Khác Đại học Ngoại thương
Detecting real estate stock price bubbless in Vietnam: evidence from the log-periodic power law singularity (LPPLS) model : KLTN - K61: Banking and international finance
H — 2026
Chưa số hóa
Ấn bản
2026 — Đại học Ngoại thương
Định dạng trích dẫn
APA 7th:

Ngô Ngọc Hà (2026). Detecting real estate stock price bubbless in Vietnam: evidence from the log-periodic power law singularity (LPPLS) model : KLTN - K61: Banking and international finance. H: Đại học Ngoại thương.

MLA 9th:

Ngô Ngọc Hà. Detecting real estate stock price bubbless in Vietnam: evidence from the log-periodic power law singularity (LPPLS) model : KLTN - K61: Banking and international finance. Đại học Ngoại thương, 2026.

Tác giả
Ngô Ngọc Hà (Tác giả); Lê Phương Lan (Đồng tác giả / Đóng góp)
Phân loại
DDC 332.63

Tóm tắt

Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về bong bóng giá cổ phiếu bất động sản. Thực trạng phát hiện bong bóng giá cổ phiếu bất động sản tại Việt Nam và mô hình điểm kỳ dị luật lũy thừa log-chu kỳ (LPPLS). Hàm ý đối với nhà đầu tư và cơ quan quản lý, nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro bong bóng và góp phần tăng cường tính ổn định, minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tin xuất bản

Ấn bản đang chọn
H • Đại học Ngoại thương
91tr ; 29cm
2026
Đại học Ngoại thương
H
91tr ; 29cm

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB

TV Trường Đại học Ngoại thương - HN
91 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
1 bản in