Tìm kiếm tài liệu

Lan tỏa rủi ro chéo giữa các thị trường tài chính tại Việt Nam: Phân tích theo phương pháp Diebold - Yilamz và Quantile Var : KLTN - K61: Phân tích và đầu tư tài chính

Khác Đại học Ngoại thương
Lan tỏa rủi ro chéo giữa các thị trường tài chính tại Việt Nam: Phân tích theo phương pháp Diebold - Yilamz và Quantile Var : KLTN - K61: Phân tích và đầu tư tài chính
H — 2026
Chưa số hóa
Xem bản in (1 ĐKCB)
Ấn bản
2026 — Đại học Ngoại thương
Định dạng trích dẫn
APA 7th:

Nguyễn Ngọc Lan (2026). Lan tỏa rủi ro chéo giữa các thị trường tài chính tại Việt Nam: Phân tích theo phương pháp Diebold - Yilamz và Quantile Var : KLTN - K61: Phân tích và đầu tư tài chính. H: Đại học Ngoại thương.

MLA 9th:

Nguyễn Ngọc Lan. Lan tỏa rủi ro chéo giữa các thị trường tài chính tại Việt Nam: Phân tích theo phương pháp Diebold - Yilamz và Quantile Var : KLTN - K61: Phân tích và đầu tư tài chính. Đại học Ngoại thương, 2026.

Tác giả
Nguyễn Ngọc Lan (Tác giả); Phạm Ngọc Anh (Người hướng dẫn)
Chủ đề
Thị trường, Tài chính, Đầu tư
Phân loại
DDC 332.4

Tóm tắt

Cơ sở lý luận về lan tỏa rủi ro giữa các thị trường tài chính. Kết quả đo lường lan tỏa rủi ro giữa các thị trường tài chính trên toàn bộ mẫu nghiên cứu. Một số đề xuất, kiến nghị đối với công ty chứng khoán VPS

Thông tin xuất bản

Ấn bản đang chọn
H • Đại học Ngoại thương
68tr ; 29cm
2026
Đại học Ngoại thương
H
68tr ; 29cm

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB

TV Trường Đại học Ngoại thương - HN
91 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
1 bản in