Tìm kiếm tài liệu

Xếp hạng các mô hình đo lường value at risk: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam : KLTN - NH&TCQT - K51

Luận văn - Khoá luận Đại học Ngoại thương
Xếp hạng các mô hình đo lường value at risk: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam : KLTN - NH&TCQT - K51
H — 2016
Đã số hóa
Xem bản số trực tuyến Xem bản in (1 ĐKCB)
Ấn bản
2016 — Đại học Ngoại thương
Định dạng trích dẫn
APA 7th:

Phạm Thị Tuyết (2016). Xếp hạng các mô hình đo lường value at risk: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam : KLTN - NH&TCQT - K51. H: Đại học Ngoại thương.

MLA 9th:

Phạm Thị Tuyết. Xếp hạng các mô hình đo lường value at risk: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam : KLTN - NH&TCQT - K51. Đại học Ngoại thương, 2016.

Tác giả
Phạm Thị Tuyết (Tác giả); Nguyễn Việt Dũng (Người hướng dẫn)
Chủ đề
Thị trường chứng khoán, Đo lường, Var
Phân loại
DDC 332.63

Tóm tắt

Tổng quan về value at risk (VAR). Thực trạng và giải pháp xếp hạng mô hình đo lường value at risk tại thj trường chứng khoán Việt Nam

Thông tin xuất bản

Ấn bản đang chọn
H • Đại học Ngoại thương
63 tr ; 29 cm
2016
Đại học Ngoại thương
H
63 tr ; 29 cm

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB

TV Trường Đại học Ngoại thương - HN
91 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
1 bản in