Tìm kiếm tài liệu

Đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình Var và áp dụng vào quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại Việt Nam : Chuyên ngành ngân hàng - K50

Luận văn - Khoá luận Đại học Ngoại thương
Đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình Var và áp dụng vào quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại Việt Nam : Chuyên ngành ngân hàng - K50
H — 2015
Đã số hóa
Ấn bản
2015 — Đại học Ngoại thương
Định dạng trích dẫn
APA 7th:

Bùi Thị Hoàng Lan (2015). Đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình Var và áp dụng vào quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại Việt Nam : Chuyên ngành ngân hàng - K50. H: Đại học Ngoại thương.

MLA 9th:

Bùi Thị Hoàng Lan. Đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình Var và áp dụng vào quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại Việt Nam : Chuyên ngành ngân hàng - K50. Đại học Ngoại thương, 2015.

Tác giả
Bùi Thị Hoàng Lan (Tác giả); Nguyễn Diệp Hà (Người hướng dẫn)
Phân loại
DDC 332.4

Tóm tắt

Lý luận chung về rủi ro lãi suất và mô hình VAR. Thực trạng đo lường rủi ro lãi suất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Áp dụng VAR vào đo lường và quản lý rủi ro lãi suất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thông tin xuất bản

Ấn bản đang chọn
H • Đại học Ngoại thương
74tr ; 29cm
2015
Đại học Ngoại thương
H
74tr ; 29cm

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB

TV Trường Đại học Ngoại thương - HN
91 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
1 bản in