Tìm kiếm tài liệu

Đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam bằng mô hình Black - Scholes - Merton : CQ46 - Tài chính quốc tế

Luận văn - Khoá luận Đại học Ngoại thương
Đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam bằng mô hình Black - Scholes - Merton : CQ46 - Tài chính quốc tế
H — 2011
Đã số hóa
Ấn bản
2011 — Đại học Ngoại thương
Định dạng trích dẫn
APA 7th:

Bùi Thanh Thủy (2011). Đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam bằng mô hình Black - Scholes - Merton : CQ46 - Tài chính quốc tế. H: Đại học Ngoại thương.

MLA 9th:

Bùi Thanh Thủy. Đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam bằng mô hình Black - Scholes - Merton : CQ46 - Tài chính quốc tế. Đại học Ngoại thương, 2011.

Tác giả
Bùi Thanh Thủy (Tác giả); Nguyễn Việt Dũng (Người hướng dẫn)
Phân loại
DDC 338.5

Tóm tắt

Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và xác định rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Áp dụng mô hình Black - Scholes - Merton để đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đo lường rủi ro kế toán tín dụng doanh nghiệp

Thông tin xuất bản

Ấn bản đang chọn
H • Đại học Ngoại thương
97 tr ; 29 cm
2011
Đại học Ngoại thương
H
97 tr ; 29 cm

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB

TV Trường Đại học Ngoại thương - HN
91 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
1 bản in